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2010年银行从业《风险管理》考试大纲(2)
发布时间:2011-03-16  浏览次数:2281 次  

     第4章 市场风险管理

  4.1 市场风险识别

  4.1.1 市场风险特征与分类

  利率风险

  汇率风险

  股票价格风险

  商品价格风险

  4.1.2 主要交易产品及其风险特征

  即期

  远期

  期货

  互换

  期权

  4.1.3 资产分类

  交易账户和银行账户

  资产分类的监管标准与会计标准

  我国商业银行资产分类的现状

  4.2 市场风险计量

  4.2.1 基本概念

  名义价值、市场价值、公允价值、市值重估

  敞口

  久期

  收益率曲线

  4.2.2 市场风险计量方法

  缺口分析

  久期分析

  外汇敞口分析

  风险价值

  敏感性分析

  压力测试

  情景分析

  事后检验

  4.3 市场风险监测与控制

  4.3.1 市场风险管理的组织框架

  4.3.2 市场风险监测与报告

  市场风险报告的内容和种类

  市场风险报告的路径和频度

  4.3.3 市场风险控制

  限额管理

  风险对冲

  经济资本配置

  4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估

  4.4.1 市场风险监管资本计量

  4.4.2 经风险调整的绩效评估

     第5章 操作风险管理

  5.1 操作风险识别

  5.1.1 操作风险分类

  人员因素

  内部流程

  系统缺陷

  外部事件

  5.1.2 操作风险识别方法

  自我评估法

  因果分析模型

  5.2 操作风险评估

  5.2.1 操作风险评估要素和原则

  5.2.2 操作风险评估方法

  自我评估法

  关键风险指标法

  5.3 操作风险控制

  5.3.1 操作风险控制环境

  公司治理

  内部控制

  合规文化

  信息系统

  5.3.2 操作风险缓释

  连续营业方案

  商业保险

  业务外包

  5.3.3 主要业务操作风险控制

  柜台业务

  法人信贷业务

  个人信贷业务

  资金交易业务

  代理业务

  5.4 操作风险监测与报告

  5.4.1 风险监测

  5.4.2 风险报告

  5.5 操作风险资本计量

  5.5.1 标准法

  5.5.2 替代标准法

  5.5.3 高级计量法

    第6章 流动性风险管理

  6.1 流动性风险识别

  6.1.1 资产负债期限结构

  6.1.2 资产负债币种结构

  6.1.3资产负债分布结构

  6.2 流动性风险评估

  6.2.1 流动性比率/指标法

  6.2.2 现金流分析法

  6.2.3 其他流动性评估方法

  缺口分析法

  久期分析法

  6.3 流动性风险监测与控制

  6.3.1 流动性风险预警

  6.3.2 压力测试

  6.3.3 情景分析

  6.3.4 流动性风险管理方法

  本币的流动性风险管理

  外币的流动性风险管理

  制定流动性应急计划

    第7章 声誉风险管理和战略风险管理

  7.1 声誉风险管理

  7.1.1 声誉风险管理的内容及作用

  7.1.2 声誉风险管理的基本做法

  明确董事会和高级管理层的责任

  建立清晰的声誉风险管理流程

  采取恰当的声誉风险管理方法

  7.1.3 声誉危机管理规划

  7.2 战略风险管理

  7.2.1 战略风险管理的作用

  7.2.2 战略风险管理的基本做法

  明确董事会和高级管理层的责任

  建立清晰的战略风险管理流程

  采取恰当的战略风险管理方法

    第8章 银行监管与市场约束

  8.1 银行监管

  8.1.1 银行监管的内容

  银行监管的目标、原则和标准

  风险监管的理念、指标体系和关注要点

  8.1.2 银行监管的方法

  市场准入

  资本监管

  监督检查

  风险评级

  8.1.3 银行监管的规则

  银行监管法规体系

  银行监管的最佳做法

  8.2 市场约束

  8.2.1 市场约束与信息披露

  市场约束机制和各参与方的作用

  信息披露要求

  8.2.2 外部审计

  外部审计的内容

  外部审计与信息披露的关系

  外部审计与监督检查的关系

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